Uma discussão sobre o desenvolvimento do sistema comercial usando o método científico.
A Blue Owl Press hospeda uma série de artigos que descrevem os procedimentos de desenvolvimento do sistema comercial que eu recomendo. O site também tem links para meus livros, meus vídeos, artigos auxiliares e artigos e recursos (incluindo livros, vídeos e cursos) relacionados ao desenvolvimento de sistemas de negociação para ações, commodities, futuros e ETFs.
A abordagem subjacente é o método científico. Os sistemas comerciais são combinações de modelos e dados. Os dados incluem preço histórico e volume de títulos negociados. Os modelos são adequados aos dados na fase de desenvolvimento, onde os padrões que precedem as negociações lucrativas são identificados e, em seguida, são validados usando o processo avançado e o teste direto de dados fora da amostra para garantir que os sistemas de negociação sejam robustos, lucrativos e seguros. para negociar.
São discutidas plataformas tradicionais de desenvolvimento de sistemas comerciais, como AmiBroker, TradeStation e NinjaTrader, onde o modelo é ajustado usando backtesting e otimização. Aprendizagem de máquinas e técnicas de inteligência artificial usando Python e as bibliotecas scikit-learn também são descritas.
As medidas de qualidade de ajuste, como exatidão, expectativa, rentabilidade, taxa de crescimento composta e redução são explicadas. São explicadas as vantagens de sinais de estado com avaliação mark-to-market sobre sinais de impulso. Várias métricas originais e únicas, incluindo safe-f e CAR25, são usadas para orientar o desenvolvimento, avaliar o risco e normalizar os resultados para permitir a comparação de usos alternativos de fundos.
Técnicas para gerenciamento de sistemas de negociação que passaram com sucesso a validação e estão sendo negociadas ativamente são introduzidas. Estes incluem o uso correto do dimensionamento de posição como uma ferramenta de gerenciamento e permitem que o comerciante determine se o sistema é saudável e está funcionando, ou está quebrado e deve ser colocado fora de linha.
O foco é desenvolver sistemas em que o comerciante tenha confiança & # 8212; sistemas que são construídos usando a evidência nos dados & # 8212; que pode ser medido, monitorado e gerenciado & # 8212; que reconhecem a tolerância ao risco do comerciante e gerenciam a negociação através do gerenciamento de riscos.
Revisão: Quantitative Trading Systems - Howard Bandy.
Sistemas Quantitativos de Negociação foi o primeiro livro que leí de Howard B. Bandy e desde então, foi lançado em um manual de cabecera para mí.
Te lo recomiendo e comece com Amibroker, que Howard Bandy é um autor de referência.
Anteriormente, o autor já foi publicado pela guia de introdução de um Amibroker (não está disponível para download gratuito e não está disponível para download em sua página de download).
Embora debo decir que con Quantitative Trading Systems, ele viu as coisas muito mais claras que estão com a guia.
Além do livro inclui muitos programas diretamente em AFL, por que você está aprendendo um programa pode resultar de mucha ayuda.
Me gusta muito a moda na que é Howard Bandy se aproxima al trading cuantitativo. Sus explicaciones son muito claras e muitos exemplos, permitindo o leitor de conhecimento dos melhores conceitos.
Estes são os pontos principais do livro:
O que é o análisis cuantitativo. Como trabalhar as vendas e as dimensões para a avaliação dos sistemas de negociação. Como selecionar o ativo um operar. Principios básicos para designar um sistema de negociação. Filtros, cronogramas, sinais de entrada e salidas no sistema (stop-loss, stop final, take-profit, etc.) Tipos de sistemas de negociação com exemplos de cada uno: sistemas seguidores de tendência, significa reverter, pautas estacionales, sistemas rotacionales , patrones de precios, etc. Optimização de um sistema e processo de caminhada. Análise de Montecarlo e teste estadísticos.
Na minha opinião é um livro muito completo. Embora tenha em conta que está muito orientado para a implementação de Amibroker, por lo que si utiliza outras ferramentas, debes trasladar os conceitos.
Se você está gostando dos artigos, pode adicionar o seu blog e receber as entradas e os extras diretamente no seu email. Além disso, continue o seu compartilhamento por Feedly, Google+ o Twitter.
Sistemas quantitativos de negociação howard bandy
Comentários publicados em 6 de junho de 2018.
Por Howard Bandy.
Dr. Howard Bandy tem a educação formal e a experiência prática necessárias para escrever este livro. Ele possui graus em matemática, física, engenharia e informática. Ele era um professor universitário de informática e matemática, vice-presidente e designer de um produto importante para uma empresa que produziu programas para seleção de ações e cronograma e analista de pesquisa sênior para um consultor de comércio de commodities onde ele possuía uma licença da Série 3.
Este livro irá mudar a maneira como você olha para investir e negociar, e lhe dará as ferramentas que você precisa para desenvolver sistemas de negociação que funcionem para você.
Este livro aborda tópicos relacionados ao projeto, teste e validação de sistemas de negociação. O foco principal é aumentar a confiança de que um sistema de negociação que você desenvolve será rentável quando negociado com dinheiro real.
Alguns dos principais tópicos são: definir uma função objetiva, usar dados em amostra para o desenvolvimento do sistema, usar dados fora da amostra para testes do sistema, usando uma análise progressiva para saber o que esperar, determinando se o sistema está quebrado.
O livro inclui mais de 80 listagens de programas, pronto para executar usando o AmiBroker, que ilustram os tópicos em discussão.
Leia os capítulos da amostra.
Clique no título do chater para baixar / visualizar:
Mais uma vez, gostaria de dizer que o seu livro está muito bem escrito e fornece uma maneira muito clara para que o iniciante se apresente com o desenvolvimento do sistema comercial usando o AmiBroker.
Tomasz Jazenko & # 8211; Desenvolvedor AmiBroker.
Na minha opinião, aqui está o melhor livro para sistemas de negociação que está escrito com Amibroker em mente. Eu dou este livro 5 estrelas.
Brooker & # 8211; Fórum do Yahoo AmiBroker.
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Sistemas quantitativos de negociação howard bandy
Você está convidado para um webinar gratuito.
O título do livro e o tema desta palestra são Análises técnicas quantitativas.
(Quarta-feira, 13 de agosto de 2018, 16:00 UTC UTC)
O webinar é patrocinado pela Market Technician's Association e pela Technical Securities Analysts Association of San Francisco. Ele traz crédito de educação continuada para membros dessas organizações.
A Análise Técnica Quantitativa é a quinta de uma série de livros, todos relacionados a métodos de negociação de ações e outras questões financeiras.
O livro está atualmente em preparação, com data de publicação prevista para outubro, 2018.
Os títulos dos capítulos são:
Introdução Ambientes de Programação de Tolerância ao Risco e Risco Seleção de Problemas de Dados Desenvolvimento de Modelos - Desenvolvimento de Modelos de Prelimiários - Desenvolvimento de Desenvolvimento de Sistemas de Negociação Desenvolvimento de Modelo - Aprendizagem de Máquinas de Gerenciamento de Negociação.
Enquanto a Análise Técnica Quantitativa estende as discussões introduzidas em trabalhos anteriores, ela é autônoma. Inclui uma quantidade considerável de material novo e original.
Definindo risco - o risco de perda em uma conta de negociação. Quantificando a tolerância ao risco pessoal. Analisando o risco de um sistema de negociação real ou hipotético. Como o risco eo lucro estão ligados. Usando a análise de risco para selecionar questões para negociar e para orientar o design do sistema. Uma breve visão geral do desenvolvimento do modelo, incluindo a aprendizagem tradicional e a máquina. Gerenciamento de negociação. Usando dimensionamento de posição dinâmico para monitorar a saúde do sistema, limite o risco de redução, maximize o crescimento da conta e determine se o sistema está funcionando ou está quebrado.
Meus livros anteriores incluem:
(Os links são para as páginas da Web de Blue Owl Press. Os capítulos gratuitos de cada livro podem ser baixados.)
A introdução, agora em sua segunda edição, está disponível gratuitamente em formato pdf. Você pode fazer o download de uma cópia para você no site do livro.
Enquanto o livro está quase concluído, ainda é um rascunho, e ainda podem ser feitas alterações.
Comentários e sugestões são bem-vindos.
Existe um link na parte inferior do site do livro para enviar um e-mail.
Melhor comerciante do sistema.
Better System Trader é o podcast e o blog dedicado a comerciantes sistemáticos, fornecendo dicas práticas de especialistas em comércio em todo o mundo.
006 & # 8211; Dr. Howard Bandy.
O Dr. Howard Bandy possui diplomas universitários em matemática, física, engenharia e informática, completando estudos de pós-graduação e pesquisa em modelagem e simulação, estatísticas e alguns dos primeiros trabalhos em inteligência artificial.
Possui mais de 50 anos de experiência em pesquisa e aplicações de modelagem e simulação de sistemas financeiros.
Howard já trabalhou como analista sênior de pesquisa para uma empresa da CTA e como consultor para empresas comerciais e indivíduos.
Ele é orador em conferências internacionais e é autor de 5 livros sobre sistemas de negociação quantitativos.
Neste episódio, falamos sobre as principais mudanças ocorridas nos campos do desenvolvimento do sistema comercial, gestão comercial e análise técnica. Nós também discutimos por que o comércio está se tornando cada vez mais difícil, o que faz com que os sistemas de negociação experimentem períodos de desempenho fraco, devem identificar e gerenciar um sistema de negociação quando ele está fora de sincronia com o mercado e as duas habilidades mais importantes no desenvolvimento do sistema.
Tópicos discutidos.
As principais mudanças que ocorrem nos campos do desenvolvimento do sistema de negociação, gestão comercial e análise técnica Por que o comércio está se tornando cada vez mais difícil Como competir com os profissionais O que faz com que os sistemas de negociação experimentem períodos de mau desempenho Como identificar e gerenciar um sistema de negociação quando é fora de sincronia com o mercado A mudança para o aprendizado da máquina e o reconhecimento de padrões A importância da mineração de dados no processo de desenvolvimento do sistema As duas habilidades mais importantes no desenvolvimento do sistema.
Recursos mencionados neste episódio.
Para saber mais sobre Howard e seu trabalho, marque seu site principal, blueowlpress. Os outros sites são: Sistemas de Negociação de Reversão Média, Sistemas de Negociação, Sistemas Operacionais Quantitativos, Sistemas de Negociação Quantitativos Análise Técnica Livros:
A importância de ser estacionário.
Pontos focais na negociação quantitativa.
Principais dicas do meu bate-papo hoje.
Negociar é difícil & # 8211; Todas as ineficiências fáceis desapareceram e as novas ineficiências que são descobertas estão sendo mais arbitrárias, a concorrência nos mercados é feroz, eles têm melhores ferramentas, mais recursos, são bem financiados e bem educados, no entanto, podemos competir, os sistemas caíram e fora de sincronia com o mercado, então precisamos identificar o nível de sincronização e ajustar o tamanho da posição de acordo, a mineração de dados é um passo importante no processo de desenvolvimento do sistema, de modo que a questão da mineração de dados deve ser realmente se os sinais identificados durante O processo de mineração de dados pode persistir no futuro.
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[& # 8230;] Entrevista com o Dr. Howard Bandy [Better System Trader] O Dr. Howard Bandy possui diplomas universitários em matemática, física, engenharia e informática, completando estudos de pós-graduação e pesquisa em modelagem e simulação, estatísticas e alguns dos primeiros trabalhos em inteligência artificial. Possui mais de 50 anos de experiência em pesquisa e aplicações de modelagem e simulação de sistemas financeiros. Howard tem previou [& # 8230;]
[& # 8230;] Dr. Howard Bandy & # 8211; Better System Trader [& # 8230;]
A negociação de ações, opções, futuros e divisas envolve um risco significativo de perda e não é adequado para todos. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
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A Análise Técnica Quantitativa é a quinta de uma série de livros, todos relacionados a métodos de negociação de ações e outras questões financeiras.
O livro está atualmente em preparação, com data de publicação prevista para outubro, 2018.
Os títulos dos capítulos são:
Introdução Ambientes de Programação de Tolerância ao Risco e Risco Seleção de Problemas de Dados Desenvolvimento de Modelos - Desenvolvimento de Modelos de Prelimiários - Desenvolvimento de Desenvolvimento de Sistemas de Negociação Desenvolvimento de Modelo - Aprendizagem de Máquinas de Gerenciamento de Negociação.
Enquanto a Análise Técnica Quantitativa estende as discussões introduzidas em trabalhos anteriores, ela é autônoma. Inclui uma quantidade considerável de material novo e original.
Definindo risco - o risco de perda em uma conta de negociação. Quantificando a tolerância ao risco pessoal. Analisando o risco de um sistema de negociação real ou hipotético. Como o risco eo lucro estão ligados. Usando a análise de risco para selecionar questões para negociar e para orientar o design do sistema. Uma breve visão geral do desenvolvimento do modelo, incluindo a aprendizagem tradicional e a máquina. Gerenciamento de negociação. Usando dimensionamento de posição dinâmico para monitorar a saúde do sistema, limite o risco de redução, maximize o crescimento da conta e determine se o sistema está funcionando ou está quebrado.
Meus livros anteriores incluem:
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Enquanto o livro está quase concluído, ainda é um rascunho, e ainda podem ser feitas alterações.
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006 & # 8211; Dr. Howard Bandy.
O Dr. Howard Bandy possui diplomas universitários em matemática, física, engenharia e informática, completando estudos de pós-graduação e pesquisa em modelagem e simulação, estatísticas e alguns dos primeiros trabalhos em inteligência artificial.
Possui mais de 50 anos de experiência em pesquisa e aplicações de modelagem e simulação de sistemas financeiros.
Howard já trabalhou como analista sênior de pesquisa para uma empresa da CTA e como consultor para empresas comerciais e indivíduos.
Ele é orador em conferências internacionais e é autor de 5 livros sobre sistemas de negociação quantitativos.
Neste episódio, falamos sobre as principais mudanças ocorridas nos campos do desenvolvimento do sistema comercial, gestão comercial e análise técnica. Nós também discutimos por que o comércio está se tornando cada vez mais difícil, o que faz com que os sistemas de negociação experimentem períodos de desempenho fraco, devem identificar e gerenciar um sistema de negociação quando ele está fora de sincronia com o mercado e as duas habilidades mais importantes no desenvolvimento do sistema.
Tópicos discutidos.
As principais mudanças que ocorrem nos campos do desenvolvimento do sistema de negociação, gestão comercial e análise técnica Por que o comércio está se tornando cada vez mais difícil Como competir com os profissionais O que faz com que os sistemas de negociação experimentem períodos de mau desempenho Como identificar e gerenciar um sistema de negociação quando é fora de sincronia com o mercado A mudança para o aprendizado da máquina e o reconhecimento de padrões A importância da mineração de dados no processo de desenvolvimento do sistema As duas habilidades mais importantes no desenvolvimento do sistema.
Recursos mencionados neste episódio.
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Negociar é difícil & # 8211; Todas as ineficiências fáceis desapareceram e as novas ineficiências que são descobertas estão sendo mais arbitrárias, a concorrência nos mercados é feroz, eles têm melhores ferramentas, mais recursos, são bem financiados e bem educados, no entanto, podemos competir, os sistemas caíram e fora de sincronia com o mercado, então precisamos identificar o nível de sincronização e ajustar o tamanho da posição de acordo, a mineração de dados é um passo importante no processo de desenvolvimento do sistema, de modo que a questão da mineração de dados deve ser realmente se os sinais identificados durante O processo de mineração de dados pode persistir no futuro.
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A negociação de ações, opções, futuros e divisas envolve um risco significativo de perda e não é adequado para todos. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
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